| Státní závěrečná zkouška začíná obhajobou diplomové práce, v jejímž rámci student prezentuje zadaný problém a stanovené cíle diplomové práce, zhodnocuje současný stav poznání, charakterizuje metody a postupy použité v diplomové práci, formuluje výsledky analýzy sledovaného problému, které následně vyhodnocuje a případně k nim vyjadřuje svůj postoj v kontextu zadaného tématu diplomové práce. Následuje hodnocení diplomové práce vedoucím a oponenty práce, student má následně možnost se k hodnocení vyjádřit, přičemž student zodpovídá doplňující otázky. Na obhajobu diplomové práce navazuje ověřování znalostí ze studijního programu formou odborné diskuze. V rámci odborné diskuze je ověřováno, zda znalosti studenta odpovídají profilu absolventa studijního programu a současně zda je student schopen propojovat získané znalosti (zejména z okruhů uvedených níže) s tématem své diplomové práce nebo mezi sebou navzájem a aplikovat je na řešení praktických problémů v oblastech studijního programu.
Státní závěrečná zkouška bude v rámci odborné diskuze ověřovat znalosti a jejich vztahy zejména z následujících okruhů vyplývajících z těchto ZT předmětů:
1. Fintech a decentralizované finance: základní pojmy a trendy
2. Fintech a decentralizované finance: regulace a rizika
3. Udržitelné finance: trhy a infrastruktura
4. Udržitelné finance: finanční instrumenty
5. Udržitelné finance: regulace a rizika
6. Role veřejného sektoru v udržitelných financí
7. Environmental, social, and governance (ESG): základní pojmy a trendy
8. Environmental, social, and governance (ESG): regulace a rizika
9. Insurtech: základní pojmy a trendy
10. Insurtech: regulace a rizika
11. Outsourcing v pojišťovnictví
12. Využití umělé inteligence v pojišťovnictví a její podoby
13. P-2-P pojišťovny a jejich role na pojistných trzích, mikropojištění
14. Inovace v rámci distribuce pojistných produktů
15. Inovace v konstrukci pojistných produktů
16. Uplatnění Insurtech v rámci procesů spojených s provozováním pojištění
17. Kreditní riziko – standardizovaný a IRB přístup, techniky snižování rizika
18. Tržní riziko – standardizovaný přístup, VaR, Expected shortfall, IRRBB, koncept FRTB
19. Regulace Basel 3 – prvotní reformy (posílení kapitálu, kapitálové ukazatele, kapitálové polštáře, nadměrná páka, implementace v podobě CRD IV a CRR) a pozdější reformy (CRD V/VI, CRR 2/3)
20. Riziko likvidity – LCR, NSFR
21. Riziko protistrany – modelování, přístup SA-CCR, CVA, DVA, CVA risk
22. Ozdravné plánování a koncept včasného zásahu, rezoluční plánování a stanovení MREL
23. Stresové testování a dohledové zátěžové testy
24. Technologie obchodování na devizovém trhu (klientské obchodní platformy, webové obchodní systémy, prime brokerage, vysokofrekvenční obchodování)
25. Řízení kurzového rizika prostřednictvím měnových forwardů a opcí
26. Řízení devizové likvidity a faktory ovlivňující měnový kurz v krátkém období
27. Transakční a ekonomická devizová expozice a způsoby jejich řízení
28. Režimy měnového kurzu v kontextu řízení kurzového rizika
29. Faktory ovlivňující měnový kurz v dlouhém období
30. Podmínky financování na mezinárodních finančních trzích a využití měnových swapů při řízení kurzových a úrokových rizik |