Kreditní riziko a kreditní deriváty

Autor : doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.

Cílem navrhovaného projektu bylo analyzovat některé aspekty kreditního rizika a obchodování s kreditním rizikem (kreditní deriváty). Prvním aspektem byl efekt asymetrické informace, dále souvislost mezi množstvím poskytovaných úvěrů a systematickým rizikem v ekonomice. Dalším analyzovaným jevem byla kladná korelace mezi velikostí úrokové míry a počtem defaultů. Nakonec i rozbor Basel II, který je praktickým vyústěním významu kreditního rizika v současnosti.

Hlavním výstupem je publikace „Risk management 2008“.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague